Сравнение FEMR с FBCG
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 39.38% for FBCG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 15.59%.
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 15.59% | 18.60% | 2.08% |
Correlation
The correlation between FEMR and FBCG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between FEMR and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. FBCG — Ранг доходности на риск
FEMR
FBCG
Сравнение FEMR c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.61 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 10.14 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.14 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 0.83 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FBCG
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -43.56% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -15.17% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.05% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -11.49% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.90% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FBCG
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 4.79% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 13.89% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 18.55% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 25.79% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 25.72% | -4.44% |
Сравнение комиссий FEMR и FBCG
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FBCG
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FBCG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and FBCG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMR has higher volatility (8.63%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs FBCG's -43.56%.
On 1-year performance, FEMR leads with 64.21% vs 39.38% for FBCG. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 64.21% return vs 39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
FEMR has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.04% for FBCG.
FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.59% for FBCG.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор