Сравнение FEMR с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
FEMR и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 5.18% | 35.27% | -1.49% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | -0.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMR показывает доходность 5.18%, а DIEM немного выше – 5.34%.
FEMR
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и DIEM
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
FEMR vs. DIEM — Ранг доходности на риск
FEMR
DIEM
Сравнение FEMR c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.88 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.51 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.79 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 11.28 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.42 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и DIEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и DIEM
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DIEM в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.78% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и DIEM
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -38.61% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.33% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -9.09% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -9.86% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.05% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и DIEM
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 9.47% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 13.43% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 18.43% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.38% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.41% | +2.47% |