PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с PRASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMKX с PRASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMKX (Fidelity Emerging Markets) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both mutual funds - FEMKX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while PRASX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FEMKX returned 12.37%/yr vs 10.08%/yr for PRASX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEMKX charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и PRASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у PRASX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции PRASX по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.08% соответственно.

FEMKX

1 день
1.69%
1 месяц
9.75%
С начала года
28.21%
6 месяцев
30.66%
1 год
58.46%
3 года*
23.78%
5 лет*
7.37%
10 лет*
12.37%

PRASX

1 день
1.54%
1 месяц
13.16%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.83%
1 год
57.91%
3 года*
20.60%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMKX и PRASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		28.21%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		31.43%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%

Correlation

The correlation between FEMKX and PRASX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.80

The correlation between FEMKX and PRASX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

T. Rowe Price New Asia Fund

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с VPKIXPRASX с VPLPRASX с MGSEXPRASX с DFRSX

Доходность на риск

FEMKX vs. PRASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c PRASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXPRASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.01

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.80

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.56

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.03

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

15.67

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. PRASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRASX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и PRASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXPRASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и PRASX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, примерно равная максимальной просадке PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и PRASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMKXPRASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-70.53%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-14.39%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-18.34%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-41.93%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-45.07%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-18.53%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.69%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и PRASX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеют волатильность 7.92% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMKXPRASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.24%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

16.39%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

19.26%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.05%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.30%

+0.38%

Сравнение комиссий FEMKX и PRASX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PRASX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и PRASX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PRASX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.47%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FEMKX and PRASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRASX has higher volatility (8.24%) compared to FEMKX (7.92%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs PRASX's -70.53%.

FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMKX и PRASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор