PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMKX с ISX5.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEMKX (Fidelity Emerging Markets) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both funds - FEMKX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, FEMKX returned 11.98%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMKX charges 0.88%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 11.98% против 13.05% соответственно.

FEMKX

1 день
5.11%
1 месяц
-0.90%
С начала года
21.74%
6 месяцев
24.81%
1 год
47.25%
3 года*
20.93%
5 лет*
6.21%
10 лет*
11.98%

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMKX и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		21.74%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%

Correlation

The correlation between FEMKX and ISX5.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.54

The correlation between FEMKX and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE

Доходность на риск

FEMKX vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMKXISX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.98

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.55

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.39

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

4.69

+7.72

FEMKX vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ISX5.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и ISX5.L

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и ISX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMKXISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-38.62%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.92%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-15.36%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-34.86%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-38.62%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.19%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.93%

-8.34%

-17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.85%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и ISX5.L

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMKXISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

5.29%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

15.25%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

18.30%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

21.91%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

21.97%

-3.06%

Сравнение комиссий FEMKX и ISX5.L

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и ISX5.L

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMKX and ISX5.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMKX и ISX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор