PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FEMG is actively managed, while FUTY is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.91%
1 месяц
3.86%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и FUTY

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		5.19%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		-5.73%

Correlation

The correlation between FEMG and FUTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.15

Сравнение распределения секторов FEMG и FUTY

Секторы
FEMG
FUTY

Промышленность

26.5%
0.2%

Технологии

24.0%

-

Потребительский циклический сектор

17.4%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Энергетика

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.9%
99.2%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Промышленность

FEMG
26.5%
FUTY
0.2%

Технологии

FEMG
24.0%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
FUTY

-

Здравоохранение

FEMG
12.6%
FUTY

-

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
FUTY

-

Энергетика

FEMG
3.3%
FUTY
0.5%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
FUTY
99.2%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
FUTY

-

Недвижимость

FEMG
1.8%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с JHMMFEMG с KOMPFEMG с BCSMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с QQJGFEMG с FBTC
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FEMG vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.84

0.55

+5.29

Просадки

Сравнение просадок FEMG и FUTY

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-36.44%

+33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.72%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-6.03%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и FUTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

14.34%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

17.08%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

19.05%

-6.80%

Сравнение комиссий FEMG и FUTY

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и FUTY

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and FUTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.08% for FUTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор