PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMG с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с FUTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FEMG is actively managed, while FUTY is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
4.86%
С начала года
6.97%
1 год
12.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и FUTY

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		2.65%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		-0.53%

Correlation

The correlation between FEMG and FUTY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов FEMG и FUTY

Секторы
FEMG
FUTY

Технологии

34.1%

-

Промышленность

20.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Здравоохранение

12.0%

-

Финансовые услуги

5.2%

-

Энергетика

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
99.3%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Технологии

FEMG
34.1%
FUTY

-

Промышленность

FEMG
20.7%
FUTY
0.2%

Потребительский циклический сектор

FEMG
14.0%
FUTY

-

Здравоохранение

FEMG
12.0%
FUTY

-

Финансовые услуги

FEMG
5.2%
FUTY

-

Энергетика

FEMG
3.6%
FUTY
0.5%

Коммунальные услуги

FEMG
2.6%
FUTY
99.3%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.4%
FUTY

-

Недвижимость

FEMG
2.0%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FEMG
1.3%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с FFOXFEMG с JHMMFEMG с KOMP
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FEMG vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.99

—

FEMG vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и FUTY

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-36.44%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.86%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-6.01%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и FUTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

14.66%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.08%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.07%

-2.16%

Сравнение комиссий FEMG и FUTY

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и FUTY

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FUTY в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.59%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and FUTY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

FUTY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.10% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.08% for FUTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор