PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с KOMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while KOMP is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и KOMP

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		11.68%

Correlation

The correlation between FEMG and KOMP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов FEMG и KOMP

Секторы
FEMG
KOMP

Промышленность

26.5%
28.2%

Технологии

24.0%
33.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%
4.7%

Здравоохранение

12.6%
11.6%

Финансовые услуги

6.0%
5.8%

Энергетика

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.6%

Недвижимость

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

0.7%
2.9%

Промышленность

FEMG
26.5%
KOMP
28.2%

Технологии

FEMG
24.0%
KOMP
33.0%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
KOMP
4.7%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
KOMP
11.6%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
KOMP
5.8%

Энергетика

FEMG
3.3%
KOMP
2.8%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
KOMP
5.2%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
KOMP
5.6%

Недвижимость

FEMG
1.8%
KOMP

-

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
KOMP
0.2%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
KOMP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с PAMCFEMG с MDYGFEMG с FELGFEMG с BCSM
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

FEMG vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.78

0.52

+4.26

Просадки

Сравнение просадок FEMG и KOMP

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-50.06%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.06%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-21.69%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и KOMP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

23.15%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

24.78%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

27.02%

-14.73%

Сравнение комиссий FEMG и KOMP

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и KOMP

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and KOMP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.20% for KOMP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор