PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с KOMP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while KOMP is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-1.44%
1 месяц
0.49%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
-2.64%
1 месяц
-2.15%
С начала года
15.70%
6 месяцев
12.72%
1 год
34.68%
3 года*
18.75%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и KOMP

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		2.91%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		8.12%

Correlation

The correlation between FEMG and KOMP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.75

Сравнение распределения секторов FEMG и KOMP

Секторы
FEMG
KOMP

Промышленность

27.7%
27.7%

Технологии

22.4%
35.5%

Потребительский циклический сектор

18.1%
4.3%

Здравоохранение

12.1%
11.1%

Финансовые услуги

6.5%
6.2%

Энергетика

3.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.2%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.6%
2.5%

Промышленность

FEMG
27.7%
KOMP
27.7%

Технологии

FEMG
22.4%
KOMP
35.5%

Потребительский циклический сектор

FEMG
18.1%
KOMP
4.3%

Здравоохранение

FEMG
12.1%
KOMP
11.1%

Финансовые услуги

FEMG
6.5%
KOMP
6.2%

Энергетика

FEMG
3.7%
KOMP
2.4%

Коммунальные услуги

FEMG
2.7%
KOMP
4.8%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
KOMP
5.3%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
KOMP
0.2%

Недвижимость

FEMG
1.6%
KOMP

-

Сырьевые материалы

FEMG
0.6%
KOMP
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с PAMCFEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с JHMMFEMG с FELGFEMG с FCUS
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

FEMG vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.97

—

FEMG vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и KOMP

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-50.06%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-8.32%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-21.58%

+20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и KOMP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

24.71%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

25.08%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

27.13%

-10.47%

Сравнение комиссий FEMG и KOMP

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и KOMP

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности KOMP в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.51%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and KOMP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

KOMP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.10% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.20% for KOMP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор