Сравнение FEMD с VFVA
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и VFVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMD и VFVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 7.15% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 6.68% |
Correlation
The correlation between FEMD and VFVA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. VFVA — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFVA
Сравнение FEMD c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и VFVA
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и VFVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -48.58% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.68% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.32% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и VFVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 15.31% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.13% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 24.29% | -3.51% |
Сравнение комиссий FEMD и VFVA
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и VFVA
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.42% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and VFVA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
VFVA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for FEMD.
They also come from different issuers: First Eagle and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.13% for VFVA.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и VFVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор