Сравнение FEMD с FAB
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. FEMD is actively managed, while FAB is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for FAB.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и FAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам FEMD и FAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 7.15% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 8.59% |
Correlation
The correlation between FEMD and FAB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. FAB — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAB
Сравнение FEMD c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и FAB
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и FAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -63.29% | +51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.41% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -9.23% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и FAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 13.84% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.67% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.02% | -1.24% |
Сравнение комиссий FEMD и FAB
FEMD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и FAB
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.55% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and FAB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.
FAB has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for FEMD.
They also come from different issuers: First Eagle and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.64% for FAB.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и FAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор