Сравнение FEMD с DIV
FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FEMD is actively managed, while DIV is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FEMD charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for DIV.
Доходность
Сравнение доходности FEMD и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам FEMD и DIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 7.15% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 7.45% |
Correlation
The correlation between FEMD and DIV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD vs. DIV — Ранг доходности на риск
FEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIV
Сравнение FEMD c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMD | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMD и DIV
Максимальная просадка FEMD за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -52.74% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.83% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.01% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD и DIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 10.64% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 13.69% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.00% | +2.78% |
Сравнение комиссий FEMD и DIV
FEMD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD и DIV
FEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD and DIV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
DIV has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for FEMD.
They also come from different issuers: First Eagle and Global X. Their fees differ too: 0.55% for FEMD and 0.45% for DIV.
Подберите оптимальное распределение для FEMD и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор