PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. FELV is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, FELV returned 31.15% vs 64.08% for XLK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FELV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и XLK

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%4.02%

Correlation

The correlation between FELV and XLK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.54

The correlation between FELV and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и XLK

Секторы
FELV
XLK

Технологии

19.8%
99.7%

Финансовые услуги

18.4%

-

Промышленность

12.5%
0.1%

Здравоохранение

10.1%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Энергетика

5.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Технологии

FELV
19.8%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
XLK

-

Промышленность

FELV
12.5%
XLK
0.1%

Здравоохранение

FELV
10.1%
XLK

-

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
XLK

-

Энергетика

FELV
5.8%
XLK
0.2%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
XLK

-

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
XLK

-

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
XLK

-

Недвижимость

FELV
3.3%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

FELV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.09

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.77

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.04

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

13.55

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.41

+1.25

Просадки

Сравнение просадок FELV и XLK

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-82.05%

+65.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-15.92%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-34.95%

+32.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.74%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и XLK

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.65%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

7.27%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

16.76%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

20.86%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

24.90%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

24.49%

-11.10%

Сравнение комиссий FELV и XLK

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и XLK

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FELV and XLK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs 31.15% for FELV. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs 31.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

FELV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.40% for XLK.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор