PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FELV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и XLK

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с VIGFELV с MGVFELV с FNILX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FELV и XLK

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FELV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.97

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

6.31

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.36

+0.94

Корреляция

Корреляция между FELV и XLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и XLK

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FELV и XLK

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-82.05%

+65.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-15.92%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-11.04%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-35.17%

+32.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.98%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и XLK

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.35%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

8.12%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

16.49%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

27.05%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

24.72%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

24.33%

-10.76%