PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 29.92% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности FELV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELV показывает доходность 15.89%, а VMAX немного ниже – 15.44%.

FELV

1 день
-1.07%
1 месяц
2.65%
С начала года
15.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
29.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.89%15.80%15.89%5.22%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between FELV and VMAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between FELV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и VMAX

Секторы
FELV
VMAX

Технологии

21.0%
13.3%

Финансовые услуги

18.6%
32.4%

Промышленность

13.6%
5.5%

Здравоохранение

10.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.7%

Энергетика

5.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Сырьевые материалы

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
5.3%

Недвижимость

3.1%
4.4%

Технологии

FELV
21.0%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

FELV
18.6%
VMAX
32.4%

Промышленность

FELV
13.6%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

FELV
10.3%
VMAX
11.1%

Коммуникационные услуги

FELV
8.6%
VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.7%
VMAX
3.7%

Энергетика

FELV
5.8%
VMAX
11.0%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.7%
VMAX
3.7%

Сырьевые материалы

FELV
3.5%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

FELV
3.3%
VMAX
5.3%

Недвижимость

FELV
3.1%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

FELV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.42

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.30

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

6.04

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

21.18

-2.44

FELV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и VMAX

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-19.05%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-4.93%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.39%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.52%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.40%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и VMAX

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.17%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.83%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.31%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.41%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

15.41%

-1.94%

Сравнение комиссий FELV и VMAX

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и VMAX

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.49%1.67%2.02%0.04%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELV and VMAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELV has higher volatility (4.19%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, FELV leads with 29.92% vs 29.63% for VMAX. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 29.92% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.49% for FELV.

They also come from different issuers: Fidelity and Hartford. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.29% for VMAX.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор