PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с TVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 29.77% vs 28.49% for TVAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FELV charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности FELV и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELV показывает доходность 14.72%, а TVAL немного выше – 15.42%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и TVAL

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%6.63%

Correlation

The correlation between FELV and TVAL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FELV and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и TVAL

Секторы
FELV
TVAL

Технологии

19.8%
16.7%

Финансовые услуги

18.4%
18.9%

Промышленность

12.5%
12.2%

Здравоохранение

10.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.1%

Энергетика

5.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.1%

Сырьевые материалы

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%
4.8%

Недвижимость

3.3%
3.0%

Технологии

FELV
19.8%
TVAL
16.7%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
TVAL
18.9%

Промышленность

FELV
12.5%
TVAL
12.2%

Здравоохранение

FELV
10.1%
TVAL
11.4%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
TVAL
7.7%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
TVAL
7.1%

Энергетика

FELV
5.8%
TVAL
8.5%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
TVAL
6.1%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
TVAL
3.6%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
TVAL
4.8%

Недвижимость

FELV
3.3%
TVAL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

FELV vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.69

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.78

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.00

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

16.80

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVAL равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FELV и TVAL

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-14.84%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.15%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.06%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и TVAL

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.18%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.22%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.65%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

12.59%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

12.59%

+0.81%

Сравнение комиссий FELV и TVAL

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и TVAL

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности TVAL в 1.00%

ПозицияTTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FELV and TVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, FELV leads with 29.77% vs 28.49% for TVAL. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 29.77% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

FELV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.33% for TVAL.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор