PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и SEIV


2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.71%15.80%15.89%7.19%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
0.66%27.43%19.73%7.43%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.


FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий FELV и SEIV

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FELV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.68

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.34

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.41

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

11.96

-5.46

FELV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.98

+0.31

Корреляция

Корреляция между FELV и SEIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и SEIV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SEIV в 1.50%


TTM2025202420232022
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FELV и SEIV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и SEIV.


Загрузка...

Показатели просадок


FELVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-18.18%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.82%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.19%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.60%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.58%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и SEIV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.35% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.50%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.25%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.81%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

16.81%

-3.24%