PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с LVDS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

FELV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и LVDS

2026 (YTD)2025
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.81%9.17%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
-2.63%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PRFLVDS с PVALLVDS с CGDVLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUS

Сравнение комиссий FELV и LVDS

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между FELV и LVDS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и LVDS

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELV и LVDS

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-6.64%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.41%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.06%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

10.28%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.28%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

10.28%

+3.28%