PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с IUSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FELV is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past year, FELV returned 36.30% vs 22.24% for IUSV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FELV charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности FELV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 12.10%.

FELV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.27%
С начала года
23.97%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.95%

IUSV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
7.33%
С начала года
12.10%
1 год
22.24%
3 года*
15.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.89%
Всё время*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
$8.60M$7.83M$6.33M

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF
$54.85M$62.82M$70.16M

Сравнение доходности по годам FELV и IUSV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		23.97%15.80%15.89%7.49%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		12.10%12.85%12.18%7.62%

Correlation

The correlation between FELV and IUSV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FELV and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и IUSV

Секторы
FELV
IUSV

Технологии

22.0%
20.4%

Финансовые услуги

18.7%
16.1%

Промышленность

13.2%
11.2%

Здравоохранение

11.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Энергетика

5.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.7%

Коммунальные услуги

3.7%
4.4%

Недвижимость

3.1%
3.8%

Сырьевые материалы

2.4%
3.6%

Технологии

FELV
22.0%
IUSV
20.4%

Финансовые услуги

FELV
18.7%
IUSV
16.1%

Промышленность

FELV
13.2%
IUSV
11.2%

Здравоохранение

FELV
11.0%
IUSV
11.9%

Потребительский циклический сектор

FELV
10.3%
IUSV
10.0%

Энергетика

FELV
5.4%
IUSV
7.3%

Потребительский защитный сектор

FELV
5.3%
IUSV
8.5%

Коммуникационные услуги

FELV
4.9%
IUSV
2.7%

Коммунальные услуги

FELV
3.7%
IUSV
4.4%

Недвижимость

FELV
3.1%
IUSV
3.8%

Сырьевые материалы

FELV
2.4%
IUSV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

FELV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELVIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.23

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.13

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.51

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.26

13.62

+9.63

FELV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и IUSV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-56.88%

+40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.36%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.18%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-6.25%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и IUSV

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.79%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.31%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.00%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.45%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

16.99%

-3.69%

Сравнение комиссий FELV и IUSV

FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и IUSV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IUSV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.39%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.64%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

FELV and IUSV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSV has higher volatility (2.79%) compared to FELV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs IUSV's -56.88%.

On 1-year performance, FELV leads with 36.30% vs 22.24% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 36.30% return vs 22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

IUSV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.39% for FELV.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.04% for IUSV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор