PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FELV is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, FELV returned 29.77% vs 27.12% for GCOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности FELV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и GCOW

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%4.70%

Correlation

The correlation between FELV and GCOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between FELV and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и GCOW

Секторы
FELV
GCOW

Технологии

19.8%
0.9%

Финансовые услуги

18.4%

-

Промышленность

12.5%
12.4%

Здравоохранение

10.1%
14.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.6%

Энергетика

5.8%
24.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.1%

Сырьевые материалы

3.8%
7.3%

Коммунальные услуги

3.4%
4.1%

Недвижимость

3.3%

-

Технологии

FELV
19.8%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
GCOW

-

Промышленность

FELV
12.5%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

FELV
10.1%
GCOW
14.6%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
GCOW
4.6%

Энергетика

FELV
5.8%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
GCOW
17.1%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
GCOW
4.1%

Недвижимость

FELV
3.3%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

FELV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.52

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.63

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.71

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

15.05

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.59

+1.06

Просадки

Сравнение просадок FELV и GCOW

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-37.64%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-4.77%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-5.84%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.81%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и GCOW

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.79% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.99%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.81%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.49%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

16.20%

-2.80%

Сравнение комиссий FELV и GCOW

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и GCOW

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FELV and GCOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, FELV leads with 29.77% vs 27.12% for GCOW. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 29.77% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.51% for FELV.

They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.60% for GCOW.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор