Сравнение FELV с FETH
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FELV is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FELV returned 32.28% vs -44.82% for FETH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FELV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FELV и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FELV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 16.57%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELV и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 20.10% | 15.80% | 4.17% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FELV and FETH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. FETH — Ранг доходности на риск
FELV
FETH
Сравнение FELV c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELV | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.92 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.66 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | -1.03 | +21.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELV и FETH
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -67.94% | +51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -67.94% | +61.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.40% | +61.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -34.68% | +32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 43.63% | -42.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 14.59% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 47.31% | -38.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 68.50% | -57.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 71.81% | -58.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 71.81% | -58.43% |
Сравнение комиссий FELV и FETH
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FETH
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.44% | 1.67% | 2.02% | 0.04% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELV and FETH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs -44.82% for FETH. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FELV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for FETH.
FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.25% for FETH.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор