PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FELV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.


FELV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.27%
С начала года
23.97%
1 год
36.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.95%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$53.45M$50.07M$46.63M
$8.60M$7.83M$6.33M

Сравнение доходности по годам FELV и FDVV


2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
23.97%15.80%15.89%7.49%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
14.74%17.08%21.81%6.92%

Correlation

The correlation between FELV and FDVV is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FELV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и FDVV


Секторы
FELV
FDVV

Технологии

22.0%
28.1%

Финансовые услуги

18.7%
18.5%

Промышленность

13.2%
3.2%

Здравоохранение

11.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
13.4%

Энергетика

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.4%

Коммунальные услуги

3.7%
9.1%

Недвижимость

3.1%
10.0%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Технологии

FELV
22.0%
FDVV
28.1%

Финансовые услуги

FELV
18.7%
FDVV
18.5%

Промышленность

FELV
13.2%
FDVV
3.2%

Здравоохранение

FELV
11.0%
FDVV
3.3%

Потребительский циклический сектор

FELV
10.3%
FDVV
13.4%

Энергетика

FELV
5.4%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FELV
5.3%
FDVV
11.0%

Коммуникационные услуги

FELV
4.9%
FDVV
3.4%

Коммунальные услуги

FELV
3.7%
FDVV
9.1%

Недвижимость

FELV
3.1%
FDVV
10.0%

Сырьевые материалы

FELV
2.4%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

FELV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FELVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

2.51

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.26

10.35

+12.91

FELV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и FDVV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FDVV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FELVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-40.25%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.30%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.75%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.25%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FELVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.26%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.49%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.36%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.69%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

16.91%

-3.61%

Сравнение комиссий FELV и FDVV

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FDVV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FDVV в 2.70%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.39%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FELV and FDVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FELV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FELV leads with 36.30% vs 23.27% for FDVV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 36.30% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.39% for FELV.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.29% for FDVV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор