Сравнение FELV с FDVV
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FELV is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FELV returned 36.30% vs 23.27% for FDVV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FELV charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности FELV и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
FELV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.95%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.45M | $50.07M | $46.63M | |
| $8.60M | $7.83M | $6.33M |
Сравнение доходности по годам FELV и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 23.97% | 15.80% | 15.89% | 7.49% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 6.92% |
Correlation
The correlation between FELV and FDVV is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between FELV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FELV и FDVV
Секторы
FELV
FDVV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
FELV
FDVV
Финансовые услуги
FELV
FDVV
Промышленность
FELV
FDVV
Здравоохранение
FELV
FDVV
Потребительский циклический сектор
FELV
FDVV
Энергетика
FELV
FDVV
-
Потребительский защитный сектор
FELV
FDVV
Коммуникационные услуги
FELV
FDVV
Коммунальные услуги
FELV
FDVV
Недвижимость
FELV
FDVV
Сырьевые материалы
FELV
FDVV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FELV
FDVV
Сравнение FELV c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELV | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 2.51 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.26 | 10.35 | +12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELV и FDVV
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -40.25% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.30% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.75% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.25% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.26% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.49% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 10.36% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.69% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.91% | -3.61% |
Сравнение комиссий FELV и FDVV
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FDVV
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.39% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELV and FDVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FELV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FDVV's -40.25%.
On 1-year performance, FELV leads with 36.30% vs 23.27% for FDVV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 36.30% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.39% for FELV.
FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.29% for FDVV.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор