PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FELV и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий FELV и FDVV

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.23

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

5.34

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.74

+0.56

Корреляция

Корреляция между FELV и FDVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FDVV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FDVV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FELV и FDVV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-40.25%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.34%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.78%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.85%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.84%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FDVV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 4.35% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.47%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.68%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.32%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.74%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

17.08%

-3.51%