PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FELV is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FELV returned 32.28% vs 21.91% for FDVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 12.35%.

FELV

1 день
0.54%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
16.57%
С начала года
20.10%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		20.10%15.80%15.89%7.49%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%6.92%

Correlation

The correlation between FELV and FDVV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FELV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и FDVV

Секторы
FELV
FDVV

Технологии

21.0%
30.5%

Финансовые услуги

18.6%
17.0%

Промышленность

13.6%
3.0%

Здравоохранение

10.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.6%

Энергетика

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.7%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.3%
8.6%

Недвижимость

3.1%
9.9%

Технологии

FELV
21.0%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

FELV
18.6%
FDVV
17.0%

Промышленность

FELV
13.6%
FDVV
3.0%

Здравоохранение

FELV
10.3%
FDVV
3.0%

Коммуникационные услуги

FELV
8.6%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.7%
FDVV
13.6%

Энергетика

FELV
5.8%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FELV
4.7%
FDVV
10.7%

Сырьевые материалы

FELV
3.5%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FELV
3.3%
FDVV
8.6%

Недвижимость

FELV
3.1%
FDVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FELV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.17

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.03

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.37

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.41

9.74

+10.67

FELV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и FDVV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-40.25%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.30%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.77%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.26%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FDVV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.60%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.27%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.12%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

14.70%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.93%

-3.55%

Сравнение комиссий FELV и FDVV

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FDVV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FDVV в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.44%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELV and FDVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELV has higher volatility (2.79%) compared to FDVV (2.60%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs 21.91% for FDVV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs 21.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.44% for FELV.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.29% for FDVV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор