PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FELV is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FELV returned 29.77% vs 23.45% for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%6.34%

Correlation

The correlation between FELV and FDVV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between FELV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и FDVV

Секторы
FELV
FDVV

Технологии

19.8%
29.1%

Финансовые услуги

18.4%
17.0%

Промышленность

12.5%
3.4%

Здравоохранение

10.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
13.6%

Энергетика

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.0%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.4%
8.7%

Недвижимость

3.3%
10.1%

Технологии

FELV
19.8%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
FDVV
17.0%

Промышленность

FELV
12.5%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

FELV
10.1%
FDVV
3.1%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
FDVV
13.6%

Энергетика

FELV
5.8%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
FDVV
11.0%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
FDVV
8.7%

Недвижимость

FELV
3.3%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FELV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.35

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.28

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.53

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

10.54

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.79

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FELV и FDVV

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-40.25%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.30%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.81%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.23%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.99%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.06%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.75%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

17.00%

-3.60%

Сравнение комиссий FELV и FDVV

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FDVV

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELV and FDVV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FELV leads with 29.77% vs 23.45% for FDVV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 29.77% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.51% for FELV.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.29% for FDVV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор