Сравнение FELV с FBTC
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FELV is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FELV returned 29.77% vs -38.65% for FBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FELV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FELV и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FELV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELV и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 14.72% | 15.80% | 16.28% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FELV and FBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FELV
FBTC
Сравнение FELV c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELV | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.79 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | -1.36 | +20.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.89 | +3.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.30 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок FELV и FBTC
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -49.33% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -49.33% | +42.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.00% | +48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -16.01% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 28.41% | -26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 9.39% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 34.38% | -26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 43.61% | -32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 50.13% | -36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 50.13% | -36.73% |
Сравнение комиссий FELV и FBTC
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FBTC
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.51% | 1.67% | 2.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FELV and FBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FELV leads with 29.77% vs -38.65% for FBTC. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 29.77% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FELV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for FBTC.
FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.25% for FBTC.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор