Сравнение FELV с FBTC
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FELV is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FELV returned 32.28% vs -46.29% for FBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FELV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FELV и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FELV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 16.57%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELV и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 20.10% | 15.80% | 15.85% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FELV and FBTC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FELV
FBTC
Сравнение FELV c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELV | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.82 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.87 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | -1.40 | +21.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELV и FBTC
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -53.35% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -53.35% | +46.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.89% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -17.64% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 33.11% | -31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 10.78% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 34.75% | -26.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 44.27% | -33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 49.78% | -36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 49.78% | -36.40% |
Сравнение комиссий FELV и FBTC
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FBTC
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.44% | 1.67% | 2.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FELV and FBTC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs -46.29% for FBTC. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FELV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for FBTC.
FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.25% for FBTC.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор