PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с DLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FELV is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, FELV returned 36.30% vs 22.71% for DLN. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FELV charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности FELV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 15.05%.

FELV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.27%
С начала года
23.97%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.95%

DLN

1 день
-0.08%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.99%
С начала года
15.05%
1 год
22.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
$11.74M$10.68M$12.52M

FELV

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
$8.60M$7.83M$6.33M

Сравнение доходности по годам FELV и DLN

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		23.97%15.80%15.89%7.49%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		15.05%15.53%19.66%5.81%

Correlation

The correlation between FELV and DLN is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FELV and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и DLN

Секторы
FELV
DLN

Технологии

22.0%
21.6%

Финансовые услуги

18.7%
17.7%

Промышленность

13.2%
8.0%

Здравоохранение

11.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.9%

Энергетика

5.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
7.7%

Коммунальные услуги

3.7%
5.7%

Недвижимость

3.1%
3.9%

Сырьевые материалы

2.4%
1.0%

Технологии

FELV
22.0%
DLN
21.6%

Финансовые услуги

FELV
18.7%
DLN
17.7%

Промышленность

FELV
13.2%
DLN
8.0%

Здравоохранение

FELV
11.0%
DLN
13.4%

Потребительский циклический сектор

FELV
10.3%
DLN
4.9%

Энергетика

FELV
5.4%
DLN
7.0%

Потребительский защитный сектор

FELV
5.3%
DLN
9.0%

Коммуникационные услуги

FELV
4.9%
DLN
7.7%

Коммунальные услуги

FELV
3.7%
DLN
5.7%

Недвижимость

FELV
3.1%
DLN
3.9%

Сырьевые материалы

FELV
2.4%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

FELV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.54

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.60

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.74

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.26

15.75

+7.51

FELV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и DLN

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-57.84%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.10%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-7.46%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.45%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и DLN

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) имеют волатильность 2.50% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.56%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

6.99%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

8.97%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.25%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

16.12%

-2.82%

Сравнение комиссий FELV и DLN

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и DLN

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DLN в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.72%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.39%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELV and DLN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLN has higher volatility (2.56%) compared to FELV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, FELV leads with 36.30% vs 22.71% for DLN. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 36.30% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.39% for FELV.

They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.28% for DLN.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор