PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и CDC


2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.71%15.80%15.89%7.19%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.


FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий FELV и CDC

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

FELV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.07

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

4.26

+2.24

FELV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.74

+0.56

Корреляция

Корреляция между FELV и CDC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и CDC

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CDC в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FELV и CDC

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


FELVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-21.37%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.27%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.49%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.14%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.82%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и CDC

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.81%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.04%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

13.59%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.56%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

13.22%

+0.35%