PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с VTCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.34%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-10.02%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 29.99% против 8.09% соответственно.

FELIX

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
8.31%
1 год
77.58%
3 года*
38.40%
5 лет*
28.12%
10 лет*
29.99%

VTCAX

1 день
0.56%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-6.89%
1 год
18.31%
3 года*
22.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX

Сравнение комиссий FELIX и VTCAX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FELIX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXVTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.94

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.48

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.11

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.94

4.16

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.94

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между FELIX и VTCAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и VTCAX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности VTCAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.49%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.09%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и VTCAX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и VTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-57.11%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-13.56%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-46.58%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-46.58%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-13.08%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-11.96%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.61%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и VTCAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

5.02%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

11.16%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

20.09%

+19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

21.23%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

20.95%

+13.39%