PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%49.49%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий FELIX и TOWTX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

FELIX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.35

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.63

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

0.57

+4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

1.80

+17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.35

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.00

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между FELIX и TOWTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и TOWTX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и TOWTX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-98.79%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.62%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-98.79%

+52.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-98.57%

+90.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-26.24%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.65%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и TOWTX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

4.83%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

11.33%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

18.38%

+21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

3,101.36%

-3,063.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

3,034.51%

-3,000.10%