Сравнение FELIX с RYVYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и RYVYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	34.54%
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund	-13.44%	29.54%	49.77%	116.15%	-60.57%	46.61%	88.38%	80.70%	-9.20%	68.67%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции RYVYX по среднегодовой доходности: 30.89% против 28.64% соответственно.

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

RYVYX

1 день: 6.82%

1 месяц: -10.46%

С начала года: -13.44%

6 месяцев: -12.22%

1 год: 34.50%

3 года*: 36.88%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 28.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Название символа

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Часто сравнивают с RYVYX:

RYVYX с RMQAX RYVYX с DXQLX RYVYX с QQQ RYVYX с RYVNX RYVYX с PRRSX RYVYX с FSELX RYVYX с SMPIX

Сравнение комиссий FELIX и RYVYX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

RYVYX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

FELIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYVYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FELIX	RYVYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	0.81	+1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	1.41	+1.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.20	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.21	1.44	+3.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.71	4.72	+15.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа RYVYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FELIX	RYVYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.26	0.81	+1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.33	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90	0.64	+0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.27	+0.15

Корреляция

Корреляция между FELIX и RYVYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и RYVYX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности RYVYX в 8.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund	8.27%	7.16%	11.52%	0.00%	0.00%	1.23%	8.91%	5.19%	0.00%	14.19%	1.63%	21.29%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и RYVYX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и RYVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FELIX	RYVYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.17%	-95.57%	+24.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.09%	-25.39%	+8.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.02%	-65.38%	+19.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.02%	-65.38%	+19.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.56%	-20.30%	+11.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.27%	-49.48%	+28.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	7.75%	-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и RYVYX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеют волатильность 12.80% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FELIX	RYVYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.80%	13.13%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.67%	25.75%	-0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	40.18%	45.31%	-5.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.07%	45.14%	-7.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.41%	44.91%	-10.50%

Сравнение FELIX с RYVYX

Доходность

Сравнение доходности FELIX и RYVYX

Сравнение доходности по годам FELIX и RYVYX

Доходность по периодам

FELIX

RYVYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FELIX и RYVYX

Доходность на риск

FELIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

FELIX

RYVYX

Сравнение FELIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FELIX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и RYVYX

Просадки

Сравнение просадок FELIX и RYVYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и RYVYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)