Сравнение FELG с VEGN
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELG is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, FELG returned 17.38% vs 41.14% for VEGN. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FELG charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности FELG и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 28.77%.
FELG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
VEGN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 30.72%
- С начала года
- 28.77%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.94M | $13.86M | $19.26M | |
| $383.53K | $488.09K | $473.74K |
Сравнение доходности по годам FELG и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 6.60% | 18.44% | 35.45% | 4.37% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 28.77% | 13.71% | 25.42% | 7.35% |
Correlation
The correlation between FELG and VEGN is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between FELG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FELG и VEGN
Секторы
FELG
VEGN
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
FELG
VEGN
Коммуникационные услуги
FELG
VEGN
Потребительский циклический сектор
FELG
VEGN
Промышленность
FELG
VEGN
Здравоохранение
FELG
VEGN
Финансовые услуги
FELG
VEGN
Коммунальные услуги
FELG
VEGN
Потребительский защитный сектор
FELG
VEGN
Энергетика
FELG
VEGN
Сырьевые материалы
FELG
VEGN
Недвижимость
FELG
VEGN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. VEGN — Ранг доходности на риск
FELG
VEGN
Сравнение FELG c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.38 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 11.05 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и VEGN
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -34.14% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.25% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -5.05% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.52% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.73% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и VEGN
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.63%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.88% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 17.96% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 20.49% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.04% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 23.05% | -2.97% |
Сравнение комиссий FELG и VEGN
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и VEGN
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VEGN в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and VEGN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGN has higher volatility (7.88%) compared to FELG (6.63%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs VEGN's -34.14%.
On 1-year performance, VEGN leads with 41.14% vs 17.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 41.14% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
VEGN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.35% for FELG.
They also come from different issuers: Fidelity and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.60% for VEGN.
VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор