PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FELG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 28.77%.


FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.85%

VEGN

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
30.72%
С начала года
28.77%
1 год
41.14%
3 года*
26.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
Всё время*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$15.94M$13.86M$19.26M
$383.53K$488.09K$473.74K

Сравнение доходности по годам FELG и VEGN


2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
6.60%18.44%35.45%4.37%
VEGN
US Vegan Climate ETF
28.77%13.71%25.42%7.35%

Correlation

The correlation between FELG and VEGN is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between FELG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и VEGN


Секторы
FELG
VEGN

Технологии

55.9%
63.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.8%

Промышленность

8.4%
4.8%

Здравоохранение

5.7%
3.9%

Финансовые услуги

4.6%
13.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.0%

Энергетика

0.7%
0.0%

Сырьевые материалы

0.1%
0.5%

Недвижимость

0.1%
3.9%

Технологии

FELG
55.9%
VEGN
63.6%

Коммуникационные услуги

FELG
14.7%
VEGN
7.8%

Потребительский циклический сектор

FELG
8.6%
VEGN
1.8%

Промышленность

FELG
8.4%
VEGN
4.8%

Здравоохранение

FELG
5.7%
VEGN
3.9%

Финансовые услуги

FELG
4.6%
VEGN
13.1%

Коммунальные услуги

FELG
1.2%
VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
VEGN
0.0%

Энергетика

FELG
0.7%
VEGN
0.0%

Сырьевые материалы

FELG
0.1%
VEGN
0.5%

Недвижимость

FELG
0.1%
VEGN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Доходность на риск

FELG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина

VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FELGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.38

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

11.05

-7.70

FELG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и VEGN

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и VEGN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FELGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-34.14%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.25%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.05%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.52%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.73%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и VEGN

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.63%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FELGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.88%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

17.96%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

20.49%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.04%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

23.05%

-2.97%

Сравнение комиссий FELG и VEGN

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и VEGN

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VEGN в 0.50%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF
0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы


FELG and VEGN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (7.88%) compared to FELG (6.63%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, VEGN leads with 41.14% vs 17.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 41.14% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.35% for FELG.

They also come from different issuers: Fidelity and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор