PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FIFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FIFNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FIFNX (Fidelity Founders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 22.93% for FIFNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FELG charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for FIFNX.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FIFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FIFNX с доходностью 8.61%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIFNX

1 день
0.35%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.10%
1 год
22.93%
3 года*
25.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FIFNX

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
FIFNX
Fidelity Founders Fund		8.61%16.34%36.44%5.85%

Correlation

The correlation between FELG and FIFNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FELG and FIFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Founders Fund

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с FBGRXFIFNX с QUALFIFNX с SPY

Доходность на риск

FELG vs. FIFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FIFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGFIFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.53

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.17

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.85

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

7.52

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. FIFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFNX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FIFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGFIFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.81

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FELG и FIFNX

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FIFNX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FIFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFIFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-32.52%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.27%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-1.24%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.98%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.02%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FIFNX

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеют волатильность 4.77% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFIFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.74%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.43%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

14.84%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

21.18%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

22.57%

-2.59%

Сравнение комиссий FELG и FIFNX

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FIFNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FIFNX

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FIFNX в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.21%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FIFNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (4.77%) compared to FIFNX (4.74%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FIFNX's -32.52%.

FIFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FIFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор