Сравнение FELG с FIFNX
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FIFNX (Fidelity Founders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past year, FELG returned 17.38% vs 16.53% for FIFNX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FELG charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for FIFNX.
Доходность
Сравнение доходности FELG и FIFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у FIFNX с доходностью 11.03%.
FELG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
FIFNX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.94M | $13.86M | $19.26M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FELG и FIFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 6.60% | 18.44% | 35.45% | 4.37% |
FIFNX Fidelity Founders Fund | 11.03% | 16.34% | 36.44% | 7.16% |
Correlation
The correlation between FELG and FIFNX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between FELG and FIFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. FIFNX — Ранг доходности на риск
FELG
FIFNX
Сравнение FELG c FIFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | FIFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4.94 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и FIFNX
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FIFNX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FIFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | FIFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -32.52% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.27% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.86% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.23% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FIFNX
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Founders Fund (FIFNX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | FIFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.73% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 13.07% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 15.97% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.34% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 22.49% | -2.41% |
Сравнение комиссий FELG и FIFNX
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FIFNX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FIFNX
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FIFNX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIFNX Fidelity Founders Fund | 2.33% | 2.40% | 6.31% | 0.11% | 2.54% | 6.17% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and FIFNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELG has higher volatility (6.63%) compared to FIFNX (4.73%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FIFNX's -32.52%.
FIFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и FIFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор