PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FCPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. FELG is actively managed, while FCPI is passively managed. Over the past year, FELG returned 16.58% vs 19.70% for FCPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FCPI.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FCPI с доходностью 9.74%.

FELG

1 день
-1.13%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.30%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCPI

1 день
0.48%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.74%
6 месяцев
6.80%
1 год
19.70%
3 года*
20.85%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FCPI

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		1.13%18.44%35.45%4.37%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		9.74%16.24%25.54%5.38%

Correlation

The correlation between FELG and FCPI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between FELG and FCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FCPI

Секторы
FELG
FCPI

Технологии

54.2%
31.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.8%

Здравоохранение

7.0%
12.6%

Промышленность

6.1%
6.2%

Финансовые услуги

4.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.3%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Энергетика

0.7%
10.6%

Недвижимость

0.1%
4.3%

Сырьевые материалы

0.0%
6.1%

Технологии

FELG
54.2%
FCPI
31.5%

Коммуникационные услуги

FELG
12.2%
FCPI
4.8%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.4%
FCPI
6.8%

Здравоохранение

FELG
7.0%
FCPI
12.6%

Промышленность

FELG
6.1%
FCPI
6.2%

Финансовые услуги

FELG
4.4%
FCPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.3%
FCPI
7.3%

Коммунальные услуги

FELG
1.0%
FCPI
2.0%

Энергетика

FELG
0.7%
FCPI
10.6%

Недвижимость

FELG
0.1%
FCPI
4.3%

Сырьевые материалы

FELG
0.0%
FCPI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELXFCPI с VONG

Доходность на риск

FELG vs. FCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGFCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.60

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.20

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.51

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

9.95

-6.54

FELG vs. FCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FCPI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и FCPI

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FCPI в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-37.26%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.88%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-1.62%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.35%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.98%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FCPI

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.69%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

10.09%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

12.41%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

16.66%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.11%

-0.12%

Сравнение комиссий FELG и FCPI

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FCPI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FCPI

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FCPI в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.63%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.37%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FCPI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.16%) compared to FCPI (4.69%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FCPI's -37.26%.

On 1-year performance, FCPI leads with 19.70% vs 16.58% for FELG. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCPI has performed better with a 19.70% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FCPI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.37% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FCPI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.15% for FCPI.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор