PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELG с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELG и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и EGUS


2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.08%18.44%35.45%4.20%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
-8.81%19.02%32.85%4.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELG показывает доходность -9.08%, а EGUS немного выше – -8.81%.


FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EGUS

1 день
1.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.88%
1 год
21.37%
3 года*
21.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Сравнение комиссий FELG и EGUS

И FELG, и EGUS имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FELG vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELGEGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.82

-0.43

FELG vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELGEGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.10

-0.13

Корреляция

Корреляция между FELG и EGUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и EGUS

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности EGUS в 0.24%


TTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
0.24%0.22%0.25%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FELG и EGUS

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, примерно равная максимальной просадке EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и EGUS.


Загрузка...

Показатели просадок


FELGEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-24.87%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.66%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-11.63%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.42%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.68%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и EGUS

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеют волатильность 6.95% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELGEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.98%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.29%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

21.84%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.31%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

19.31%

+0.92%