PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с EGUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELG is actively managed, while EGUS is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 28.10% for EGUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FELG и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 7.92%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGUS

1 день
-3.77%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.92%
6 месяцев
6.86%
1 год
28.10%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и EGUS

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		7.92%19.02%32.85%4.53%

Correlation

The correlation between FELG and EGUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELG and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и EGUS

Секторы
FELG
EGUS

Технологии

53.9%
59.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
13.9%

Промышленность

7.2%
6.8%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Финансовые услуги

4.7%
4.3%

Энергетика

1.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.2%

Сырьевые материалы

0.5%
0.7%

Коммунальные услуги

0.1%
0.2%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Технологии

FELG
53.9%
EGUS
59.1%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
EGUS
6.6%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
EGUS
13.9%

Промышленность

FELG
7.2%
EGUS
6.8%

Здравоохранение

FELG
6.3%
EGUS
5.9%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
EGUS
4.3%

Энергетика

FELG
1.1%
EGUS
1.1%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
EGUS
0.2%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
EGUS
0.7%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
EGUS
0.2%

Недвижимость

FELG
0.0%
EGUS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SPMOEGUS с DGRO

Доходность на риск

FELG vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.68

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.24

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.80

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

6.11

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGEGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FELG и EGUS

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, примерно равная максимальной просадке EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-24.87%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.66%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.73%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.36%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.61%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и EGUS

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.43%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.25%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.78%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

19.24%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.24%

+0.74%

Сравнение комиссий FELG и EGUS

И FELG, и EGUS имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и EGUS

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности EGUS в 0.20%

ПозицияTTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.20%0.22%0.25%0.36%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FELG and EGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGUS has higher volatility (5.43%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs EGUS's -24.87%.

On 1-year performance, EGUS leads with 28.10% vs 23.38% for FELG. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGUS has performed better with a 28.10% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG and EGUS have the same expense ratio: 0.18% per year.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.20% for EGUS.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор