Сравнение FELG с EGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS).
FELG и EGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FELG и EGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELG и EGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | -8.81% | 19.02% | 32.85% | 4.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELG показывает доходность -9.08%, а EGUS немного выше – -8.81%.
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGUS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и EGUS
И FELG, и EGUS имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FELG vs. EGUS — Ранг доходности на риск
FELG
EGUS
Сравнение FELG c EGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | EGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.82 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FELG и EGUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и EGUS
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности EGUS в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и EGUS
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, примерно равная максимальной просадке EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и EGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELG | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -24.87% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -15.66% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -11.63% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.42% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.68% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и EGUS
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеют волатильность 6.95% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELG | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.98% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 13.29% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 21.84% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.31% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.31% | +0.92% |