PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELG с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с EGUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELG is actively managed, while EGUS is passively managed. Over the past year, FELG returned 17.38% vs 23.33% for EGUS. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FELG и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 12.07%.

FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.85%

EGUS

1 день
-0.16%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
17.66%
С начала года
12.07%
1 год
23.33%
3 года*
24.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EGUS

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
$142.96K$109.78K$166.29K

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
$15.94M$13.86M$19.26M

Сравнение доходности по годам FELG и EGUS

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.60%18.44%35.45%4.37%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.07%19.02%32.85%5.61%

Correlation

The correlation between FELG and EGUS is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELG and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и EGUS

Секторы
FELG
EGUS

Технологии

55.9%
55.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.9%

Промышленность

8.4%
7.2%

Здравоохранение

5.7%
6.2%

Финансовые услуги

4.6%
4.2%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.2%

Энергетика

0.7%
1.1%

Сырьевые материалы

0.1%
0.8%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

FELG
55.9%
EGUS
55.6%

Коммуникационные услуги

FELG
14.7%
EGUS
9.9%

Потребительский циклический сектор

FELG
8.6%
EGUS
11.9%

Промышленность

FELG
8.4%
EGUS
7.2%

Здравоохранение

FELG
5.7%
EGUS
6.2%

Финансовые услуги

FELG
4.6%
EGUS
4.2%

Коммунальные услуги

FELG
1.2%
EGUS
1.1%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
EGUS
0.2%

Энергетика

FELG
0.7%
EGUS
1.1%

Сырьевые материалы

FELG
0.1%
EGUS
0.8%

Недвижимость

FELG
0.1%
EGUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с VUGEGUS с SPMOEGUS с QQMG

Доходность на риск

FELG vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELG c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.29

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.82

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

4.76

-1.41

FELG vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и EGUS

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, примерно равная максимальной просадке EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-24.87%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.66%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.07%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.39%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.92%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и EGUS

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.68%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.62%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.21%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

19.34%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.34%

+0.74%

Сравнение комиссий FELG и EGUS

И FELG, и EGUS имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и EGUS

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности EGUS в 0.21%

ПозицияTTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.21%0.22%0.25%0.36%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FELG and EGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELG has higher volatility (6.63%) compared to EGUS (5.68%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs EGUS's -24.87%.

On 1-year performance, EGUS leads with 23.33% vs 17.38% for FELG. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGUS has performed better with a 23.33% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG and EGUS have the same expense ratio: 0.18% per year.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.21% for EGUS.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор