Сравнение FELC с GXLC
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FELC is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FELC charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FELC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
FELC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 8.57% | 3.15% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FELC and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FELC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FELC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELC и GXLC
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -9.08% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.37% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.55% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 13.82% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.82% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.82% | +1.46% |
Сравнение комиссий FELC и GXLC
FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и GXLC
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.86% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FELC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.
FELC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FELC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор