PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с FBRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с FBRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) are both funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FELC returned 28.95% vs 36.34% for FBRNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FELC charges 0.18%/yr vs 0.62%/yr for FBRNX.

Доходность

Сравнение доходности FELC и FBRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у FBRNX с доходностью 15.11%.

FELC

1 день
0.26%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBRNX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.54%
1 год
36.34%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и FBRNX

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.52%17.09%25.25%5.68%
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		15.11%18.84%19.74%6.47%

Correlation

The correlation between FELC and FBRNX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FELC and FBRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с EQPIXFBRNX с FXAIXFBRNX с VOOGFBRNX с FNDAFBRNX с FFLCFBRNX с VOOFBRNX с ADX

Доходность на риск

FELC vs. FBRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c FBRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCFBRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.80

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.98

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

19.28

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. FBRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBRNX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FBRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCFBRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.83

+0.77

Просадки

Сравнение просадок FELC и FBRNX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FBRNX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FBRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCFBRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-34.37%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.21%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.60%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.43%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и FBRNX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCFBRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.46%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

10.01%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

13.00%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.76%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

18.56%

-3.40%

Сравнение комиссий FELC и FBRNX

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBRNX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и FBRNX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FBRNX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		3.99%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FELC and FBRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBRNX has higher volatility (3.46%) compared to FELC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FBRNX's -34.37%.

FBRNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и FBRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор