PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELAX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELAX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FELAX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELAX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-17.17%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FELAX показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FELAX и FZILX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FELAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELAXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.74

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.32

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.44

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

9.45

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELAXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между FELAX и FZILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и FZILX

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELAX и FZILX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELAXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-34.37%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-11.24%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-29.87%

-16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.57%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-6.80%

-15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.90%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и FZILX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELAXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

7.90%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

11.25%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.20%

16.44%

+23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

15.33%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

17.30%

+17.11%