Сравнение FELAX с ALTEX

С начала года, FELAX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 30.52% против 9.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FELAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FELAX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и ALTEX.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеют волатильность 12.79% и 12.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.