PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEKFX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEKFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		1.40%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FEKFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.40%
1 год
16.83%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGRO
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FEKFX и TOWFX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund

Доходность на риск

FEKFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.76

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.42

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.07

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

10.75

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.02

+0.70

Корреляция

Корреляция между FEKFX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и TOWFX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.95%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и TOWFX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEKFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-96.18%

+63.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.39%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-96.18%

+79.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-94.95%

+88.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-21.04%

+17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.81%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и TOWFX

Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEKFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.60%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

6.60%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

11.95%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

1,084.26%

-1,070.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

971.53%

-954.38%