PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEIKX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FEIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIKX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		3.22%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-8.38%12.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FEIKX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.76% соответственно.

FEIKX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.54%
С начала года
3.22%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.94%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.72%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с SCHDFEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FLCSXFEIKX с FLCOXFEIKX с FSELX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FEIKX и TWEIX

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K

Доходность на риск

FEIKX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIKXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.35

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.27

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.91

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIKX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIKXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между FEIKX и TWEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и TWEIX

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.89%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и TWEIX

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEIKXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-39.30%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.86%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-13.69%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-32.82%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.90%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.17%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.35%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и TWEIX

Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEIKXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.04%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

6.12%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

11.60%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

10.71%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.35%

+2.15%