PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIKX с SCHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FEIKX (Fidelity Equity-Income Fund Class K) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - FEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, FEIKX returned 11.94%/yr vs 12.64%/yr for SCHD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEIKX charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции FEIKX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.64% соответственно.

FEIKX

1 день
1.00%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.42%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.94%

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
26.41%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIKX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		9.34%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-8.38%12.88%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FEIKX and SCHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.91

The correlation between FEIKX and SCHD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FLCSXFEIKX с FSELXFEIKX с RIDAXFEIKX с FLCOX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FEIKX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIKXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.55

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.94

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

6.07

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

14.90

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIKX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIKXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и SCHD

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIKXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-33.37%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-4.61%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-16.13%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-16.85%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-33.37%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.32%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.88%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) составляет 2.53%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIKXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.87%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.61%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

10.98%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

14.38%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.72%

-1.23%

Сравнение комиссий FEIKX и SCHD

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и SCHD

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.67%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FEIKX and SCHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.87%) compared to FEIKX (2.53%). In terms of maximum drawdown, FEIKX dropped -57.64% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIKX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор