PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEIKX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FEIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIKX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		3.22%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-8.38%0.33%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FEIKX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.54%
С начала года
3.22%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.94%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.72%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с SCHDFEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FLCSXFEIKX с FSELXFEIKX с LEXCX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FEIKX и SWLVX

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FEIKX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIKXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.47

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.44

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.76

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIKX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIKXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между FEIKX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и SWLVX

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.89%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и SWLVX

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEIKXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-38.34%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.82%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-19.05%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.82%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.93%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.51%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и SWLVX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) составляет 3.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEIKXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.47%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.30%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.74%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.85%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

18.67%

-3.17%