PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEIKX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FEIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIKX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		3.22%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-8.38%12.88%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FEIKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.72% против 19.08% соответственно.

FEIKX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.54%
С начала года
3.22%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.94%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.72%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с SCHDFEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FLCSXFEIKX с FLCOXFEIKX с FSELX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FEIKX и FBGRX

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K

Доходность на риск

FEIKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.73

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.92

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между FEIKX и FBGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и FBGRX

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.89%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и FBGRX

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEIKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-58.64%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.89%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-43.08%

+25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-43.08%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-8.68%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-12.58%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.51%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEIKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

7.83%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

14.08%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

24.98%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

24.93%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

23.63%

-8.13%