PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIG с IBDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIG с IBDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - FEIG tracks the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR while IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 4.94%/yr vs 5.28%/yr for IBDS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.

Доходность

Сравнение доходности FEIG и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEIG показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 1.23%.

FEIG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.75%
3 года*
4.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIG и IBDS

2026 (YTD)20252024202320222021
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		0.48%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.45%

Correlation

The correlation between FEIG and IBDS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between FEIG and IBDS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с FEUSFEIG с QDEFFEIG с USIGFEIG с NFRAFEIG с QDFFEIG с IGHG
Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE

Доходность на риск

FEIG vs. IBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIG c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIGIBDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
4.19

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
8.04

-6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.09

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

10.55

-8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

48.73

-42.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIG vs. IBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IBDS равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIG и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIGIBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

4.19

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.57

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FEIG и IBDS

Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и IBDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIGIBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-16.75%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-0.43%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-2.27%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.06%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-3.36%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.09%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIG и IBDS

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FEIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIGIBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.15%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

0.64%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

1.10%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

4.18%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

5.55%

+1.85%

Сравнение комиссий FEIG и IBDS

FEIG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIG и IBDS

Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IBDS в 4.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.75%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

FEIG and IBDS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEIG has higher volatility (1.48%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs IBDS's -16.75%.

On 3-year performance, IBDS leads with 5.28% vs 4.94% for FEIG. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBDS has performed better with a 5.28% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for FEIG.

FEIG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.32% for IBDS.

FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.10% for IBDS.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIG и IBDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор