PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGIX с FEVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGIX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		2.63%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции FEVIX по среднегодовой доходности: 15.86% против 10.61% соответственно.

FEGIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-22.39%
С начала года
2.63%
6 месяцев
19.07%
1 год
78.51%
3 года*
35.94%
5 лет*
22.88%
10 лет*
15.86%

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL

Сравнение комиссий FEGIX и FEVIX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEGIX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.39

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.97

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.82

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

7.34

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FEVIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.39

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.37

Корреляция

Корреляция между FEGIX и FEVIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и FEVIX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FEVIX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.16%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и FEVIX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGIXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-36.44%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-9.38%

-17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-19.34%

-14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-29.97%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-8.64%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-4.04%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.32%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и FEVIX

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGIXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

3.19%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

8.03%

+24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

13.30%

+25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

12.52%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

13.78%

+13.38%