Сравнение FEGIX с PCRIX

С начала года, FEGIX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 15.86% против -2.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEGIX и PCRIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PCRIX в 4.19%

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и PCRIX.

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.