PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FEGE is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 29.42% for VT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и VT

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%-0.53%

Correlation

The correlation between FEGE and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between FEGE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и VT

Секторы
FEGE
VT

Потребительский защитный сектор

14.7%
4.8%

Технологии

14.1%
27.8%

Финансовые услуги

12.0%
15.9%

Здравоохранение

11.8%
8.1%

Промышленность

10.2%
12.0%

Энергетика

9.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.3%

Сырьевые материалы

8.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.5%

Недвижимость

4.0%
2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
VT
4.8%

Технологии

FEGE
14.1%
VT
27.8%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
VT
15.9%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
VT
8.1%

Промышленность

FEGE
10.2%
VT
12.0%

Энергетика

FEGE
9.1%
VT
4.3%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
VT
8.3%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
VT
4.2%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
VT
9.5%

Недвижимость

FEGE
4.0%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

FEGE

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FEGE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.33

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.22

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.05

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

13.61

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.44

+1.58

Просадки

Сравнение просадок FEGE и VT

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-50.27%

+39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-9.67%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.51%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-7.02%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.17%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и VT

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.74%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.17%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.70%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.04%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

17.23%

-2.61%

Сравнение комиссий FEGE и VT

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и VT

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.74%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 29.42% vs 29.09% for FEGE. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.42% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.17% for FEGE.

FEGE is categorized as Large Cap Value Equities, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: First Eagle and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.06% for VT.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор