PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с LSVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 44.38% for LSVD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
0.69%
1 месяц
6.68%
С начала года
18.48%
6 месяцев
19.71%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и LSVD

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		18.48%22.29%-0.58%

Correlation

The correlation between FEGE and LSVD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between FEGE and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и LSVD

Секторы
FEGE
LSVD

Потребительский защитный сектор

14.7%
3.2%

Технологии

14.1%
34.8%

Финансовые услуги

12.0%
12.5%

Здравоохранение

11.8%
11.8%

Промышленность

10.2%
4.8%

Энергетика

9.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.4%

Сырьевые материалы

8.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.0%

Недвижимость

4.0%
1.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
LSVD
3.2%

Технологии

FEGE
14.1%
LSVD
34.8%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
LSVD
12.5%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
LSVD
11.8%

Промышленность

FEGE
10.2%
LSVD
4.8%

Энергетика

FEGE
9.1%
LSVD
2.0%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
LSVD
15.4%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
LSVD
1.5%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
LSVD
12.0%

Недвижимость

FEGE
4.0%
LSVD
1.2%

Коммунальные услуги

FEGE

-

LSVD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

FEGE vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGELSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.50

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.74

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.52

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

25.34

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGELSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.50

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.69

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FEGE и LSVD

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGELSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-19.30%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.07%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.46%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.76%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и LSVD

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеют волатильность 3.35% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGELSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.28%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.53%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.76%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.43%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

17.43%

-2.81%

Сравнение комиссий FEGE и LSVD

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и LSVD

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and LSVD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to LSVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 44.38% vs 29.09% for FEGE. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 44.38% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FEGE has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: First Eagle and LSV. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор