PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

FEGE и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и HDV

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий FEGE и HDV

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

FEGE vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.16

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.60

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.41

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

5.27

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.72

+1.16

Корреляция

Корреляция между FEGE и HDV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и HDV

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и HDV

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-37.04%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-9.78%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-3.84%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.09%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.69%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и HDV

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.95%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.18%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.80%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.80%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

15.70%

-0.83%