PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и WFBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий FEDUX и WFBIX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.32

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.60

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.49

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа WFBIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.94

-1.12

Корреляция

Корреляция между FEDUX и WFBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и WFBIX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и WFBIX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-18.68%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.80%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.15%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.27%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.00%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и WFBIX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.55%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.59%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.42%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.37%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

5.15%

-2.01%