PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с BAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и BAGSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BAGSX с доходностью -0.11%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Сравнение комиссий FEDUX и BAGSX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.99

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.42

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.67

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.78

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BAGSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.99

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.92

-1.10

Корреляция

Корреляция между FEDUX и BAGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и BAGSX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BAGSX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и BAGSX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-18.97%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.64%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.95%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.53%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.92%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и BAGSX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.61%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.56%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.26%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

5.91%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.89%

-1.75%