PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDTX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDTX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FEDTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.17% против 32.33% соответственно.

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDXFEDTX с DEMAX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FEDTX и FSELX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FEDTX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.40

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.02

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

5.65

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

22.93

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEDTX и FSELX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и FSELX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и FSELX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDTXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-82.54%

+38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-17.23%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-46.37%

+18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-46.37%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.22%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-28.82%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.24%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDTXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

12.78%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

25.83%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

41.39%

-26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

38.69%

-24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

34.78%

-19.13%