Сравнение FEDM с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
FEDM и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FEDM и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -0.45% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и JHID
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
FEDM vs. JHID — Ранг доходности на риск
FEDM
JHID
Сравнение FEDM c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.57 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.35 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.81 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 16.46 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.57 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.55 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и JHID составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и JHID
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и JHID
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -12.42% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.23% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -3.80% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.53% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.37% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и JHID
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.09% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.44% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 15.16% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.88% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.88% | +2.52% |