PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с DWMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEDM is passively managed, while DWMF is actively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 13.55%/yr for DWMF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 2.74%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.83%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.10%
1 год
8.52%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.74%24.42%10.22%10.78%-7.31%0.54%

Correlation

The correlation between FEDM and DWMF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between FEDM and DWMF shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEDM и DWMF

Секторы
FEDM
DWMF

Финансовые услуги

27.1%
20.0%

Промышленность

17.8%
18.9%

Технологии

10.9%
4.0%

Здравоохранение

10.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
11.5%

Сырьевые материалы

5.9%
3.7%

Энергетика

5.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
9.5%

Коммунальные услуги

3.5%
9.2%

Недвижимость

1.8%
6.7%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
DWMF
20.0%

Промышленность

FEDM
17.8%
DWMF
18.9%

Технологии

FEDM
10.9%
DWMF
4.0%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
DWMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
DWMF
11.5%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
DWMF
3.7%

Энергетика

FEDM
5.7%
DWMF
2.0%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
DWMF
5.5%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
DWMF
9.5%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
DWMF
9.2%

Недвижимость

FEDM
1.8%
DWMF
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

FEDM vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.78

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.15

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

2.85

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FEDM и DWMF

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, примерно равная максимальной просадке DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-29.72%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.74%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-8.74%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-6.33%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.90%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.00%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и DWMF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.33%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

8.77%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

11.02%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

11.23%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.11%

+2.35%

Сравнение комиссий FEDM и DWMF

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и DWMF

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DWMF в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.90%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and DWMF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to DWMF (3.33%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs DWMF's -29.72%.

On 3-year performance, FEDM leads with 14.54% vs 13.55% for DWMF. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 14.54% return vs 13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.80% for FEDM.

They also come from different issuers: FlexShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.38% for DWMF.

FEDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор