PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEDM с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEDM и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDM и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
0.51%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.


FEDM

1 день
1.27%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.30%
3 года*
12.43%
5 лет*
10 лет*

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий FEDM и DWMF

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

FEDM vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEDMDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.11

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.28

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.63

-2.17

FEDM vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEDMDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEDM и DWMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и DWMF

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DWMF в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
2.98%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и DWMF

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, примерно равная максимальной просадке DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


FEDMDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-29.72%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.74%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.47%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.88%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.31%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и DWMF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEDMDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.56%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.43%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

13.73%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

11.20%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

14.16%

+2.24%