PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.59% соответственно.

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий FEDDX и VEMRX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FEDDX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.44

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.96

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.95

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

7.11

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VEMRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.44

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.21

+0.31

Корреляция

Корреляция между FEDDX и VEMRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и VEMRX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и VEMRX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-36.01%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.07%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-32.54%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-36.01%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.95%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-12.94%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.04%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и VEMRX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеют волатильность 6.76% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.88%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.91%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.39%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.22%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.39%

-0.73%