PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с VEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.17%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-2.51%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.32% соответственно.

FEDDX

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.17%
С начала года
4.17%
6 месяцев
10.32%
1 год
35.27%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.53%

VEMIX

1 день
-0.84%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.15%
1 год
19.17%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.40%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий FEDDX и VEMIX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FEDDX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.24

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.70

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.53

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

5.69

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.24

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между FEDDX и VEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и VEMIX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VEMIX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.46%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.76%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и VEMIX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-66.43%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.09%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-32.56%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-36.04%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-11.05%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-16.08%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.99%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и VEMIX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеют волатильность 6.44% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.36%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.71%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.25%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

15.18%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.37%

-0.72%